Сравнение GLCR с USOY
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. GLCR is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, GLCR returned -7.32% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
GLCR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -10.49% | 8.04% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -9.68% |
Correlation
The correlation between GLCR and USOY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.15 |
The correlation between GLCR and USOY shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. USOY — Ранг доходности на риск
GLCR
USOY
Сравнение GLCR c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCR | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.03 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.74 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.89 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.99 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок GLCR и USOY
Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -17.46% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -14.29% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -5.11% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.47% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 7.42% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и USOY
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 7.93%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 11.62% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 27.18% | -13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 30.44% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 26.13% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 26.13% | -7.51% |
Сравнение комиссий GLCR и USOY
GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и USOY
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and USOY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to GLCR (7.93%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -7.32% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 1.08% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Teucrium and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор