Сравнение GLCR с USO
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.76% vs 45.61% for USO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.
GLCR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -21.05%
- С начала года
- 60.87%
- 6 месяцев
- 58.26%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам GLCR и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -12.59% | 7.26% |
USO United States Oil Fund LP | 60.87% | -8.30% |
Correlation
The correlation between GLCR and USO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.14 |
The correlation between GLCR and USO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. USO — Ранг доходности на риск
GLCR
USO
Сравнение GLCR c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.68 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.57 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и USO
Максимальная просадка GLCR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -98.19% | +79.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -27.26% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -88.16% | +69.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -75.31% | +70.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 10.02% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и USO
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.06%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 11.79% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 39.34% | -25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 44.35% | -27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 36.32% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 39.02% | -20.45% |
Сравнение комиссий GLCR и USO
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и USO
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.11% | 0.97% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and USO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (11.79%) compared to GLCR (8.06%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -18.74% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 45.61% vs -6.76% for GLCR. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 45.61% return vs -6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
GLCR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for USO.
GLCR is categorized as Europe Equities, while USO is Oil & Gas. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор