Сравнение GLCR с USO
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs 58.66% for USO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
GLCR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам GLCR и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -11.69% | 7.26% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.30% |
Correlation
The correlation between GLCR and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. USO — Ранг доходности на риск
GLCR
USO
Сравнение GLCR c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.81 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.80 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и USO
Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -98.19% | +78.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -32.49% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -87.31% | +69.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -75.36% | +69.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 12.26% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и USO
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 3.04%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 14.21% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 40.74% | -27.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 44.91% | -28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 36.68% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 39.07% | -20.82% |
Сравнение комиссий GLCR и USO
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и USO
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.10% | 0.97% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 58.66% vs -6.77% for GLCR. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 58.66% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
GLCR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for USO.
GLCR is categorized as Europe Equities, while USO is Oil & Gas. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор