PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCR с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLCR и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и USO


2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
-10.49%8.04%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.37%

Correlation

The correlation between GLCR and USO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.13

The correlation between GLCR and USO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

GLCR vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLCRUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.01

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.42

-10.64

GLCR vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLCRUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.31

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.18

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GLCR и USO

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLCRUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-98.19%

+81.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-20.39%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-85.01%

+68.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-75.30%

+70.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

10.82%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и USO

Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 7.93%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLCRUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

14.87%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

38.23%

-24.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

44.20%

-27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

36.06%

-17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

39.00%

-20.38%

Сравнение комиссий GLCR и USO

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и USO

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
1.08%0.97%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLCR and USO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to GLCR (7.93%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -7.32% for GLCR. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for USO.

GLCR is categorized as Europe Equities, while USO is Oil & Gas. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор