PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCR с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLCR и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.


GLCR

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.61%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-6.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-1.27%
1 месяц
-21.05%
С начала года
60.87%
6 месяцев
58.26%
1 год
45.61%
3 года*
21.25%
5 лет*
17.42%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и USO


2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
-12.59%7.26%
USO
United States Oil Fund LP
60.87%-8.30%

Correlation

The correlation between GLCR and USO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.14

The correlation between GLCR and USO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

GLCR vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 55
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLCRUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.68

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

4.57

-5.52

GLCR vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCR и USO

Максимальная просадка GLCR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLCRUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-98.19%

+79.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-27.26%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-88.16%

+69.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-75.31%

+70.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

10.02%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и USO

Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.06%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLCRUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

11.79%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

39.34%

-25.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

44.35%

-27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

36.32%

-17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

39.02%

-20.45%

Сравнение комиссий GLCR и USO

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и USO

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
1.11%0.97%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLCR and USO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (11.79%) compared to GLCR (8.06%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -18.74% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 45.61% vs -6.76% for GLCR. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 45.61% return vs -6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

GLCR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for USO.

GLCR is categorized as Europe Equities, while USO is Oil & Gas. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор