Сравнение GLCR с USO
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -7.32% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
GLCR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам GLCR и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -10.49% | 8.04% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.37% |
Correlation
The correlation between GLCR and USO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.13 |
The correlation between GLCR and USO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. USO — Ранг доходности на риск
GLCR
USO
Сравнение GLCR c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCR | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 5.01 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.42 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.31 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.18 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GLCR и USO
Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -98.19% | +81.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -20.39% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -85.01% | +68.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -75.30% | +70.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 10.82% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и USO
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 7.93%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 14.87% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 38.23% | -24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 44.20% | -27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 36.06% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 39.00% | -20.38% |
Сравнение комиссий GLCR и USO
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и USO
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.08% | 0.97% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and USO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to GLCR (7.93%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -7.32% for GLCR. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for USO.
GLCR is categorized as Europe Equities, while USO is Oil & Gas. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор