Сравнение GLCR с UGA
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -5.85% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
GLCR
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам GLCR и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -9.29% | 8.04% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.08% |
Correlation
The correlation between GLCR and UGA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. UGA — Ранг доходности на риск
GLCR
UGA
Сравнение GLCR c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCR | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 5.37 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 12.86 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCR | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.27 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.12 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GLCR и UGA
Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -86.59% | +69.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -14.88% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -14.75% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -36.76% | +32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 6.20% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и UGA
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.08%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 11.64% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 30.48% | -17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 35.27% | -18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 34.40% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 37.27% | -18.64% |
Сравнение комиссий GLCR и UGA
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и UGA
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.07% | 0.97% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to GLCR (8.08%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -5.85% for GLCR. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
GLCR has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for UGA.
GLCR is categorized as Europe Equities, while UGA is Oil & Gas. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Teucrium and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор