PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCR с TILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLCR и TILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 5.10%.


GLCR

1 день
1.35%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-5.26%
1 год
-5.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TILL

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.10%
6 месяцев
3.12%
1 год
-1.33%
3 года*
-5.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и TILL


Correlation

The correlation between GLCR and TILL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

GLCR vs. TILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 55
Ранг коэф-та Мартина

TILL
Ранг доходности на риск TILL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c TILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLCRTILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.99

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.15

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.25

-0.71

GLCR vs. TILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа TILL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и TILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLCRTILLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.56

+0.47

Просадки

Сравнение просадок GLCR и TILL

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и TILL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLCRTILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-33.76%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-8.98%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-29.47%

+13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-21.40%

+16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

5.41%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и TILL

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLCRTILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.38%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

10.25%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

12.68%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.74%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

14.74%

+3.89%

Сравнение комиссий GLCR и TILL

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и TILL

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TILL в 4.72%


ПозицияTTM2025202420232022
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
1.07%0.97%0.00%0.00%0.00%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
4.72%4.97%2.55%51.24%0.73%

Часто задаваемые вопросы


GLCR and TILL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (8.08%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs TILL's -33.76%.

On 1-year performance, TILL leads with -1.33% vs -5.85% for GLCR. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TILL has performed better with a -1.33% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.07% for GLCR.

GLCR is categorized as Europe Equities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.89% for TILL.

TILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и TILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор