Сравнение GLCR с TILL
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. GLCR is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs 4.09% for TILL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 9.18%.
GLCR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -11.69% | 7.26% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.18% | -7.73% |
Correlation
The correlation between GLCR and TILL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. TILL — Ранг доходности на риск
GLCR
TILL
Сравнение GLCR c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.42 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.91 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и TILL
Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -33.76% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -9.87% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -26.73% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -21.59% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 4.50% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и TILL
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 3.04%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.48% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 10.84% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 12.70% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 14.73% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 14.73% | +3.52% |
Сравнение комиссий GLCR и TILL
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и TILL
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TILL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.10% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and TILL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (4.48%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, TILL leads with 4.09% vs -6.77% for GLCR. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TILL has performed better with a 4.09% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.10% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.89% for TILL.
TILL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор