Сравнение GLCR с TILL
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. GLCR is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past year, GLCR returned -5.85% vs -1.33% for TILL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 5.10%.
GLCR
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -9.29% | 8.04% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -7.47% |
Correlation
The correlation between GLCR and TILL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. TILL — Ранг доходности на риск
GLCR
TILL
Сравнение GLCR c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCR | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.15 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.25 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCR | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.11 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.56 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GLCR и TILL
Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -33.76% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -8.98% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -29.47% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -21.40% | +16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 5.41% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и TILL
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.38% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 10.25% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 12.68% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.74% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.74% | +3.89% |
Сравнение комиссий GLCR и TILL
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и TILL
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.07% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and TILL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLCR has higher volatility (8.08%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, TILL leads with -1.33% vs -5.85% for GLCR. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TILL has performed better with a -1.33% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.07% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.89% for TILL.
TILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор