PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCR с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с DBO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.76% vs 36.30% for DBO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 50.16%.

GLCR

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.61%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-1.13%
1 месяц
-18.58%
С начала года
50.16%
6 месяцев
47.74%
1 год
36.30%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и DBO

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-12.59%7.26%
DBO
Invesco DB Oil Fund		50.16%-10.46%

Correlation

The correlation between GLCR and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CXRNGLCR с DBEUGLCR с CANEGLCR с WXETGLCR с WEAT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

GLCR vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLCRDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.06

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.61

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.58

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

4.29

-5.24

GLCR vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCR и DBO

Максимальная просадка GLCR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCRDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-90.18%

+71.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-23.03%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-60.48%

+41.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-62.22%

+57.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

8.51%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и DBO

Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.06%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCRDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

10.29%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

29.36%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

34.89%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

32.54%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

31.81%

-13.24%

Сравнение комиссий GLCR и DBO

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и DBO

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DBO в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.34%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.11%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.29%) compared to GLCR (8.06%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -18.74% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 36.30% vs -6.76% for GLCR. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 36.30% return vs -6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

DBO has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.11% for GLCR.

GLCR is categorized as Europe Equities, while DBO is Oil & Gas. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор