PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCR с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -7.32% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и DBO

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-10.49%8.04%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-10.58%

Correlation

The correlation between GLCR and DBO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.10

The correlation between GLCR and DBO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLCR и DBO

Секторы
GLCR
DBO

Финансовые услуги

32.2%
116.0%

Потребительский защитный сектор

21.2%

-

Здравоохранение

20.2%

-

Недвижимость

7.6%

-

Промышленность

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GLCR
32.2%
DBO
116.0%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.2%
DBO

-

Здравоохранение

GLCR
20.2%
DBO

-

Недвижимость

GLCR
7.6%
DBO

-

Промышленность

GLCR
6.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.8%
DBO

-

Сырьевые материалы

GLCR
5.6%
DBO

-

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
DBO

-

Энергетика

GLCR

-

DBO

-

Технологии

GLCR

-

DBO

-

Коммунальные услуги

GLCR

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CANEGLCR с CXRNGLCR с WXETGLCR с DBEUGLCR с WEAT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

GLCR vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCRDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.34

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.94

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.44

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.02

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCR vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCRDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.34

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.02

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GLCR и DBO

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCRDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-90.18%

+73.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-18.19%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-51.38%

+34.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-62.25%

+57.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

8.92%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и DBO

Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 7.93%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCRDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

12.61%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

28.20%

-14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

34.46%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

32.29%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

31.78%

-13.16%

Сравнение комиссий GLCR и DBO

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и DBO

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.08%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and DBO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to GLCR (7.93%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -7.32% for GLCR. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.08% for GLCR.

GLCR is categorized as Europe Equities, while DBO is Oil & Gas. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор