Сравнение GLCR с BNO
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.76% vs 38.79% for BNO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.
GLCR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам GLCR и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -12.59% | 7.26% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -6.93% |
Correlation
The correlation between GLCR and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.13 |
The correlation between GLCR and BNO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. BNO — Ранг доходности на риск
GLCR
BNO
Сравнение GLCR c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.33 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.21 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и BNO
Максимальная просадка GLCR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -87.06% | +68.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -29.25% | +10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -29.25% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -40.10% | +34.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 9.28% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и BNO
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.06%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 10.92% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 37.29% | -23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 41.67% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 35.65% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 36.68% | -18.11% |
Сравнение комиссий GLCR и BNO
GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и BNO
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.11% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (10.92%) compared to GLCR (8.06%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -18.74% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 38.79% vs -6.76% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 38.79% return vs -6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
GLCR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for BNO.
GLCR is categorized as Europe Equities, while BNO is Oil & Gas. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Teucrium and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор