PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCR с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLCR и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.


GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и BNO


2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
-10.49%8.04%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
90.47%-7.03%

Correlation

The correlation between GLCR and BNO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.12

The correlation between GLCR and BNO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

GLCR vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLCRBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.17

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.76

-10.98

GLCR vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLCRBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.23

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.14

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GLCR и BNO

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLCRBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-87.06%

+70.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-17.87%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-10.29%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-40.17%

+35.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

9.45%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и BNO

Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 7.93%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLCRBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

14.22%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

36.10%

-22.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

41.46%

-25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

35.38%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

36.68%

-18.06%

Сравнение комиссий GLCR и BNO

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и BNO

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
1.08%0.97%

Часто задаваемые вопросы


GLCR and BNO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to GLCR (7.93%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -7.32% for GLCR. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for BNO.

GLCR is categorized as Europe Equities, while BNO is Oil & Gas. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Teucrium and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор