PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCR с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. GLCR is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past year, GLCR returned -7.32% vs 38.68% for BCI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и BCI

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-10.49%8.04%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%6.95%

Correlation

The correlation between GLCR and BCI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.04

Сравнение распределения секторов GLCR и BCI

Секторы
GLCR
BCI

Финансовые услуги

32.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

21.2%

-

Здравоохранение

20.2%

-

Недвижимость

7.6%

-

Промышленность

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GLCR
32.2%
BCI
100.0%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.2%
BCI

-

Здравоохранение

GLCR
20.2%
BCI

-

Недвижимость

GLCR
7.6%
BCI

-

Промышленность

GLCR
6.0%
BCI

-

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.8%
BCI

-

Сырьевые материалы

GLCR
5.6%
BCI

-

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
BCI

-

Энергетика

GLCR

-

BCI

-

Технологии

GLCR

-

BCI

-

Коммунальные услуги

GLCR

-

BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CANEGLCR с CXRNGLCR с WXETGLCR с DBEUGLCR с WEAT
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

GLCR vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCRBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.30

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.92

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.10

-5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

13.14

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCR vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCRBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.30

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.48

-0.63

Просадки

Сравнение просадок GLCR и BCI

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCRBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-32.69%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-7.61%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-4.52%

-12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-12.00%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

2.95%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и BCI

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCRBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.16%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.80%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.92%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.82%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

15.65%

+2.97%

Сравнение комиссий GLCR и BCI

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и BCI

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.08%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and BCI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (7.93%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs BCI's -32.69%.

On 1-year performance, BCI leads with 38.68% vs -7.32% for GLCR. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCI has performed better with a 38.68% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 1.08% for GLCR.

GLCR is categorized as Europe Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Aberdeen. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор