PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. GLBL is passively managed, while WBIF is actively managed. Over the past year, GLBL returned 31.05% vs 23.76% for WBIF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLBL charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 12.01%.

GLBL

1 день
-0.03%
1 месяц
5.28%
С начала года
13.01%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и WBIF

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.01%20.14%5.49%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%-1.83%

Correlation

The correlation between GLBL and WBIF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between GLBL and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и WBIF

Секторы
GLBL
WBIF

Технологии

38.7%
19.9%

Коммуникационные услуги

16.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.1%

Финансовые услуги

12.6%
31.0%

Здравоохранение

6.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.1%

Промышленность

3.4%
14.6%

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

1.4%
2.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
10.3%

Технологии

GLBL
38.7%
WBIF
19.9%

Коммуникационные услуги

GLBL
16.2%
WBIF
2.6%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.9%
WBIF
11.1%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
WBIF
31.0%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
WBIF
3.4%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.9%
WBIF
3.1%

Промышленность

GLBL
3.4%
WBIF
14.6%

Недвижимость

GLBL
3.1%
WBIF

-

Энергетика

GLBL
1.4%
WBIF
2.9%

Сырьевые материалы

GLBL
1.1%
WBIF
1.0%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
WBIF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с WEBSGLBL с CALFGLBL с DBEGLBL с FYLDGLBL с GCOW
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

GLBL vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.94

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.80

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.62

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

12.94

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.94

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.31

+1.12

Просадки

Сравнение просадок GLBL и WBIF

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, примерно равная максимальной просадке WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-20.29%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-6.60%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.61%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-7.73%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.84%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и WBIF

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 3.03%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.11%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

8.63%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.29%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

12.86%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

12.34%

+4.12%

Сравнение комиссий GLBL и WBIF

GLBL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и WBIF

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.80%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and WBIF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to GLBL (3.03%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs WBIF's -20.29%.

On 1-year performance, GLBL leads with 31.05% vs 23.76% for WBIF. On fees, GLBL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLBL has performed better with a 31.05% return vs 23.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLBL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

GLBL has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Pacer and WBI. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 1.25% for WBIF.

GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор