PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLBL с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с ICOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 23.01% vs 28.33% for ICOW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLBL показывает доходность 10.92%, а ICOW немного выше – 11.02%.

GLBL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
9.20%
С начала года
10.92%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.09%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
7.25%
С начала года
11.02%
1 год
28.33%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и ICOW

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		10.92%20.14%5.49%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		11.02%36.95%-5.69%

Correlation

The correlation between GLBL and ICOW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.50

The correlation between GLBL and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и ICOW

Секторы
GLBL
ICOW

Технологии

44.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

13.7%
8.7%

Финансовые услуги

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.7%

Здравоохранение

6.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.1%

Промышленность

3.0%
29.1%

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

1.3%
21.3%

Сырьевые материалы

1.0%
5.6%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

GLBL
44.5%
ICOW
7.8%

Коммуникационные услуги

GLBL
13.7%
ICOW
8.7%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
ICOW

-

Потребительский циклический сектор

GLBL
10.6%
ICOW
12.7%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
ICOW
6.7%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.7%
ICOW
8.1%

Промышленность

GLBL
3.0%
ICOW
29.1%

Недвижимость

GLBL
2.9%
ICOW

-

Энергетика

GLBL
1.3%
ICOW
21.3%

Сырьевые материалы

GLBL
1.0%
ICOW
5.6%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с WEBSGLBL с FIXTGLBL с CALFGLBL с FYLDGLBL с DBE
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Доходность на риск

GLBL vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBLICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.95

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.61

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.19

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

9.30

-1.31

GLBL vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBL и ICOW

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-43.49%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.92%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-5.99%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-7.56%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.05%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и ICOW

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 4.12% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.16%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.08%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.63%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.74%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.46%

-1.85%

Сравнение комиссий GLBL и ICOW

И GLBL, и ICOW имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и ICOW

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ICOW в 2.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.77%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.30%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and ICOW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.16%) compared to GLBL (4.12%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs ICOW's -43.49%.

On 1-year performance, ICOW leads with 28.33% vs 23.01% for GLBL. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOW has performed better with a 28.33% return vs 23.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLBL and ICOW have the same expense ratio: 0.65% per year.

ICOW has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.77% for GLBL.

GLBL is categorized as Global Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор