PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с HERD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds from Pacer - GLBL tracks the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 31.50% vs 29.32% for HERD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 12.05%.

GLBL

1 день
-0.46%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
-0.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.32%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и HERD

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.05%20.14%5.49%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.05%19.07%-2.20%

Correlation

The correlation between GLBL and HERD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between GLBL and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и HERD

Секторы
GLBL
HERD

Технологии

38.7%
18.0%

Коммуникационные услуги

16.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
15.6%

Финансовые услуги

12.6%
0.0%

Здравоохранение

6.3%
14.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.2%

Промышленность

3.4%
13.4%

Недвижимость

3.1%
0.3%

Энергетика

1.4%
15.9%

Сырьевые материалы

1.1%
4.7%

Коммунальные услуги

0.4%
0.8%

Технологии

GLBL
38.7%
HERD
18.0%

Коммуникационные услуги

GLBL
16.2%
HERD
8.3%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.9%
HERD
15.6%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
HERD
0.0%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
HERD
14.7%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.9%
HERD
8.2%

Промышленность

GLBL
3.4%
HERD
13.4%

Недвижимость

GLBL
3.1%
HERD
0.3%

Энергетика

GLBL
1.4%
HERD
15.9%

Сырьевые материалы

GLBL
1.1%
HERD
4.7%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
HERD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с CALFGLBL с DBEGLBL с GCOWGLBL с WEBSGLBL с BDVL
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOO

Доходность на риск

GLBL vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.54

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.56

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.19

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

17.73

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.63

+0.80

Просадки

Сравнение просадок GLBL и HERD

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-39.41%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-5.68%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.67%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.55%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.66%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и HERD

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) имеют волатильность 3.02% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.92%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

7.74%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

11.62%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.76%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

20.50%

-4.02%

Сравнение комиссий GLBL и HERD

GLBL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и HERD

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности HERD в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.76%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.13%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and HERD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBL has higher volatility (3.02%) compared to HERD (2.92%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs HERD's -39.41%.

On 1-year performance, GLBL leads with 31.50% vs 29.32% for HERD. On fees, GLBL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLBL has performed better with a 31.50% return vs 29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLBL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.76% for GLBL.

GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор