PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLBL с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с GLOF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both Global Equities funds - GLBL tracks the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index while GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 23.01% vs 23.49% for GLOF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью 12.20%.

GLBL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
9.20%
С начала года
10.92%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOF

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
9.67%
С начала года
12.20%
1 год
23.49%
3 года*
20.21%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и GLOF

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		10.92%20.14%5.49%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		12.20%23.92%0.89%

Correlation

The correlation between GLBL and GLOF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between GLBL and GLOF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и GLOF

Секторы
GLBL
GLOF

Технологии

44.5%
32.2%

Коммуникационные услуги

13.7%
8.4%

Финансовые услуги

12.6%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Здравоохранение

6.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.1%

Промышленность

3.0%
8.8%

Недвижимость

2.9%
1.1%

Энергетика

1.3%
3.9%

Сырьевые материалы

1.0%
3.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.8%

Технологии

GLBL
44.5%
GLOF
32.2%

Коммуникационные услуги

GLBL
13.7%
GLOF
8.4%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
GLOF
16.0%

Потребительский циклический сектор

GLBL
10.6%
GLOF
10.6%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
GLOF
8.0%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.7%
GLOF
5.1%

Промышленность

GLBL
3.0%
GLOF
8.8%

Недвижимость

GLBL
2.9%
GLOF
1.1%

Энергетика

GLBL
1.3%
GLOF
3.9%

Сырьевые материалы

GLBL
1.0%
GLOF
3.2%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
GLOF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с WEBSGLBL с FIXTGLBL с CALFGLBL с FYLDGLBL с DBE
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с RODMGLOF с STLGGLOF с QWLDGLOF с VOO

Доходность на риск

GLBL vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBLGLOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.76

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.46

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.61

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

11.02

-3.03

GLBL vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBL и GLOF

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и GLOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-34.12%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.05%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.64%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-6.07%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.14%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и GLOF

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GLBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.92%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.26%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

13.43%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.81%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.07%

-0.46%

Сравнение комиссий GLBL и GLOF

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и GLOF

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GLOF в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.77%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.59%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GLBL and GLOF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLBL has higher volatility (4.12%) compared to GLOF (3.92%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs GLOF's -34.12%.

On 1-year performance, GLOF leads with 23.49% vs 23.01% for GLBL. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOF has performed better with a 23.49% return vs 23.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

GLOF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.77% for GLBL.

GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.20% for GLOF.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и GLOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор