PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 31.50% vs 27.12% for GCOW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

GLBL

1 день
-0.46%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и GCOW

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.05%20.14%5.49%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%-5.04%

Correlation

The correlation between GLBL and GCOW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.25

Сравнение распределения секторов GLBL и GCOW

Секторы
GLBL
GCOW

Технологии

38.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

16.2%
14.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
4.6%

Финансовые услуги

12.6%

-

Здравоохранение

6.3%
14.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
17.1%

Промышленность

3.4%
12.4%

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

1.4%
24.4%

Сырьевые материалы

1.1%
7.3%

Коммунальные услуги

0.4%
4.1%

Технологии

GLBL
38.7%
GCOW
0.9%

Коммуникационные услуги

GLBL
16.2%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.9%
GCOW
4.6%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
GCOW

-

Здравоохранение

GLBL
6.3%
GCOW
14.6%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.9%
GCOW
17.1%

Промышленность

GLBL
3.4%
GCOW
12.4%

Недвижимость

GLBL
3.1%
GCOW

-

Энергетика

GLBL
1.4%
GCOW
24.4%

Сырьевые материалы

GLBL
1.1%
GCOW
7.3%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с DBEGLBL с WEBSGLBL с BDVLGLBL с CALFGLBL с FYLD
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

GLBL vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.52

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.63

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.71

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

15.05

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.59

+0.85

Просадки

Сравнение просадок GLBL и GCOW

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-37.64%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-4.77%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.73%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.84%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.81%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и GCOW

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GLBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.85%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

7.99%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

10.81%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.49%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.20%

+0.28%

Сравнение комиссий GLBL и GCOW

GLBL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и GCOW

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.76%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and GCOW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBL has higher volatility (3.02%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GLBL leads with 31.50% vs 27.12% for GCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLBL has performed better with a 31.50% return vs 27.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for GLBL.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.76% for GLBL.

GLBL is categorized as Global Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор