PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBIX с GAOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBIX с GAOSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLBIX (Leuthold Global Fund) and GAOSX (JPMorgan Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GLBIX returned 7.13%/yr vs 7.54%/yr for GAOSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GLBIX charges 1.57%/yr vs 0.77%/yr for GAOSX.

Доходность

Сравнение доходности GLBIX и GAOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Global Fund (GLBIX) и JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBIX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у GAOSX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции GLBIX уступали акциям GAOSX по среднегодовой доходности: 7.13% против 7.54% соответственно.

GLBIX

1 день
0.55%
1 месяц
3.80%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.54%
1 год
27.34%
3 года*
13.73%
5 лет*
7.68%
10 лет*
7.13%

GAOSX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.69%
С начала года
5.01%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.17%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBIX и GAOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLBIX
Leuthold Global Fund		15.78%17.72%1.08%8.32%-7.91%15.01%7.52%9.36%-12.85%16.84%
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		5.01%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%16.27%-5.81%17.12%

Correlation

The correlation between GLBIX and GAOSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.87

The correlation between GLBIX and GAOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Global Fund

JPMorgan Global Allocation Fund

Часто сравнивают с GLBIX:
GLBIX с GRZZXGLBIX с LCORXGLBIX с LFMIXGLBIX с IPIRXGLBIX с GGSIXGLBIX с GBFFXGLBIX с HRLYX
Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CVLOXGAOSX с CGOGAOSX с CHWGAOSX с MHESXGAOSX с PDRDXGAOSX с PDSYXGAOSX с RAPZX

Доходность на риск

GLBIX vs. GAOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBIX
Ранг доходности на риск GLBIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBIX c GAOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBIXGAOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.45

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
2.05

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.27

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.68

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

6.85

+8.52

GLBIX vs. GAOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBIX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа GAOSX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBIX и GAOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBIX и GAOSX

Максимальная просадка GLBIX за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки GAOSX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBIX и GAOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBIXGAOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-24.98%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.93%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-10.84%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-24.98%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.82%

-24.98%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.68%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.19%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBIX и GAOSX

Leuthold Global Fund (GLBIX) и JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеют волатильность 4.04% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBIXGAOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.99%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.85%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

10.41%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.15%

11.04%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

10.83%

-1.18%

Сравнение комиссий GLBIX и GAOSX

GLBIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии GAOSX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBIX и GAOSX

Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности GAOSX в 9.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		9.88%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%
GLBIX
Leuthold Global Fund		8.39%9.71%8.31%2.52%5.18%1.89%0.25%1.04%8.48%9.31%9.66%3.75%

Часто задаваемые вопросы

GLBIX and GAOSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBIX has higher volatility (4.04%) compared to GAOSX (3.99%). In terms of maximum drawdown, GLBIX dropped -26.82% vs GAOSX's -24.98%.

GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBIX и GAOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор