PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLBE с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLBE с SHOP

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global-e Online Ltd. (GLBE) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLBE или SHOP.

Корреляция

Корреляция между GLBE и SHOP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GLBE и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global-e Online Ltd. (GLBE) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
34.38%
66.17%
GLBE
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLBE:

0.30

SHOP:

1.01

Коэф-т Сортино

GLBE:

0.69

SHOP:

1.71

Коэф-т Омега

GLBE:

1.10

SHOP:

1.24

Коэф-т Кальмара

GLBE:

0.21

SHOP:

0.75

Коэф-т Мартина

GLBE:

1.01

SHOP:

3.74

Индекс Язвы

GLBE:

13.65%

SHOP:

13.88%

Дневная вол-ть

GLBE:

46.75%

SHOP:

51.24%

Макс. просадка

GLBE:

-79.10%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

GLBE:

-42.92%

SHOP:

-26.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLBE:

$8.50B

SHOP:

$141.30B

EPS

GLBE:

-$0.45

SHOP:

$0.99

Общая выручка (12 мес.)

GLBE:

$511.99M

SHOP:

$8.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLBE:

$232.71M

SHOP:

$4.47B

EBITDA (12 мес.)

GLBE:

-$50.66M

SHOP:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, GLBE показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью 16.12%.

GLBE

С начала года

-14.49%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

34.38%

1 год

39.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

16.12%

1 месяц

16.17%

6 месяцев

66.18%

1 год

63.34%

5 лет

18.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLBE и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBE
Ранг риск-скорректированной доходности GLBE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLBE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLBE c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLBE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.301.01
Коэффициент Сортино GLBE, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.691.71
Коэффициент Омега GLBE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.24
Коэффициент Кальмара GLBE, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.210.75
Коэффициент Мартина GLBE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.013.74
GLBE
SHOP

Показатель коэффициента Шарпа GLBE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBE и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.30
1.01
GLBE
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBE и SHOP

Ни GLBE, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLBE и SHOP

Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-42.92%
-26.97%
GLBE
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности GLBE и SHOP

Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
22.89%
13.82%
GLBE
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLBE и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab