Сравнение GLBE с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GLBE с SHOP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global-e Online Ltd. (GLBE) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLBE или SHOP.

Корреляция

Корреляция между GLBE и SHOP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GLBE и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global-e Online Ltd. (GLBE) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GLBE

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLBE:

-0.33

SHOP:

0.03

Коэф-т Сортино

GLBE:

-0.16

SHOP:

0.46

Коэф-т Омега

GLBE:

0.98

SHOP:

1.06

Коэф-т Кальмара

GLBE:

-0.24

SHOP:

0.02

Коэф-т Мартина

GLBE:

-1.00

SHOP:

0.12

Индекс Язвы

GLBE:

15.86%

SHOP:

13.91%

Дневная вол-ть

GLBE:

47.54%

SHOP:

57.95%

Макс. просадка

GLBE:

-79.10%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

GLBE:

-64.28%

SHOP:

-54.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLBE:

$4.94B

SHOP:

$141.30B

EPS

GLBE:

-$0.45

SHOP:

$0.99

Общая выручка (12 мес.)

GLBE:

$606.89M

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLBE:

$276.15M

SHOP:

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

GLBE:

$14.20M

SHOP:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, GLBE показывает доходность -46.49%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -27.69%.

GLBE

С начала года

-46.49%

1 месяц

-27.95%

6 месяцев

-20.25%

1 год

-14.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-27.69%

1 месяц

-27.56%

6 месяцев

-6.72%

1 год

2.78%

5 лет

16.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLBE и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLBE c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GLBE: -0.33

SHOP: 0.03

Коэффициент Сортино

GLBE: -0.16

SHOP: 0.46

Коэффициент Омега

GLBE: 0.98

SHOP: 1.06

Коэффициент Кальмара

GLBE: -0.24

SHOP: 0.02

Коэффициент Мартина

GLBE: -1.00

SHOP: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа GLBE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBE и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GLBE

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBE и SHOP

Ни GLBE, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLBE и SHOP

Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GLBE

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности GLBE и SHOP

Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 22.31%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 27.69%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GLBE

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLBE и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GLBE с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GLBE и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLBE и SHOP

GLBE

SHOP

Сравнение GLBE c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBE и SHOP

Просадки

Сравнение просадок GLBE и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности GLBE и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLBE и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество