PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLBE с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLBE и SHOP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GLBE и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global-e Online Ltd. (GLBE) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
114.82%
0.52%
GLBE
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLBE:

0.95

SHOP:

0.84

Коэф-т Сортино

GLBE:

1.48

SHOP:

1.46

Коэф-т Омега

GLBE:

1.20

SHOP:

1.21

Коэф-т Кальмара

GLBE:

0.63

SHOP:

0.64

Коэф-т Мартина

GLBE:

2.54

SHOP:

2.23

Индекс Язвы

GLBE:

16.32%

SHOP:

19.95%

Дневная вол-ть

GLBE:

43.71%

SHOP:

52.92%

Макс. просадка

GLBE:

-79.10%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

GLBE:

-32.94%

SHOP:

-35.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLBE:

$9.49B

SHOP:

$141.30B

EPS

GLBE:

-$0.59

SHOP:

$0.99

Общая выручка (12 мес.)

GLBE:

$657.86M

SHOP:

$8.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLBE:

$293.79M

SHOP:

$4.18B

EBITDA (12 мес.)

GLBE:

-$74.40M

SHOP:

$1.22B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLBE показывает доходность 38.23%, а SHOP немного выше – 39.86%.


GLBE

С начала года

38.23%

1 месяц

14.46%

6 месяцев

75.52%

1 год

35.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

39.86%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

67.54%

1 год

41.81%

5 лет

22.92%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLBE c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLBE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.950.84
Коэффициент Сортино GLBE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.481.46
Коэффициент Омега GLBE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.21
Коэффициент Кальмара GLBE, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.630.64
Коэффициент Мартина GLBE, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.542.23
GLBE
SHOP

Показатель коэффициента Шарпа GLBE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOP равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBE и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
0.84
GLBE
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBE и SHOP

Ни GLBE, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLBE и SHOP

Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.94%
-35.56%
GLBE
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности GLBE и SHOP

Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 8.98%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.98%
13.20%
GLBE
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLBE и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab