Сравнение GLBE с LLY
GLBE (Global-e Online Ltd.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, GLBE returned -6.79%/yr vs 39.59%/yr for LLY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%.
GLBE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.85%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- -4.73%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам GLBE и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -16.74% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 43.38% |
Correlation
The correlation between GLBE and LLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.11 |
The correlation between GLBE and LLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.70B
LLY:
$1.02T
GLBE:
$0.67
LLY:
$28.14
GLBE:
48.88
LLY:
40.26
GLBE:
0.01
LLY:
0.81
GLBE:
5.56
LLY:
14.08
GLBE:
6.25
LLY:
32.54
GLBE:
$1.02B
LLY:
$72.25B
GLBE:
$467.05M
LLY:
$59.75B
GLBE:
$146.46M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. LLY — Ранг доходности на риск
GLBE
LLY
Сравнение GLBE c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBE | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.72 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.28 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBE и LLY
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -68.24% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -23.64% | -10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -34.48% | -21.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -34.48% | -44.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -2.41% | -57.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.28% | -19.21% | -33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 9.49% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и LLY
Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 9.27% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.12% | 27.16% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.63% | 38.01% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 32.46% | +35.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.12% | 30.19% | +37.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и LLY
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и LLY
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (13.51%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор