Сравнение GLBE с GFI
GLBE (Global-e Online Ltd.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, GLBE returned -6.79%/yr vs 32.03%/yr for GFI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -13.96%.
GLBE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.85%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- -4.73%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
Сравнение доходности по годам GLBE и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -16.74% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 5.33% |
Correlation
The correlation between GLBE and GFI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.70B
GFI:
$32.65B
GLBE:
$0.67
GFI:
$5.39
GLBE:
48.88
GFI:
6.78
GLBE:
0.01
GFI:
0.11
GLBE:
5.56
GFI:
2.34
GLBE:
6.25
GFI:
3.87
GLBE:
$1.02B
GFI:
$13.98B
GLBE:
$467.05M
GFI:
$7.34B
GLBE:
$146.46M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. GFI — Ранг доходности на риск
GLBE
GFI
Сравнение GLBE c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBE | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.15 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 3.06 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBE и GFI
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -88.05% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -43.90% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -43.90% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -56.22% | -22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -38.93% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.28% | -44.25% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 16.51% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и GFI
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 13.51%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 17.70% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.12% | 46.40% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.63% | 59.94% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 52.37% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.12% | 54.90% | +13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и GFI
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и GFI
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and GFI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (17.70%) compared to GLBE (13.51%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор