Сравнение GKAT с VT
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. GKAT is actively managed, while VT is passively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%.
GKAT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.70K | $73.48K | $143.67K | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам GKAT и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 11.01% | 5.93% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 6.12% |
Correlation
The correlation between GKAT and VT is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. VT — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VT
Сравнение GKAT c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и VT
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -50.27% | +39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -6.97% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и VT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 13.97% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 16.24% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 17.19% | -4.94% |
Сравнение комиссий GKAT и VT
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и VT
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.63% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and VT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
VT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.63% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор