Сравнение GKAT с VT
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам GKAT и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.24% | 6.82% |
Correlation
The correlation between GKAT and VT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. VT — Ранг доходности на риск
GKAT
VT
Сравнение GKAT c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.44 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и VT
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -50.27% | +39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.88% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -7.02% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и VT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 12.70% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 16.05% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 17.23% | -5.26% |
Сравнение комиссий GKAT и VT
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и VT
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and VT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор