Сравнение GKAT с MBSF
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments, while MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for MBSF.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и MBSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у MBSF с доходностью 1.70%.
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и MBSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 1.70% | 2.41% |
Correlation
The correlation between GKAT and MBSF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. MBSF — Ранг доходности на риск
GKAT
MBSF
Сравнение GKAT c MBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.77 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и MBSF
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и MBSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -0.97% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.23% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и MBSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 3.00% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 3.34% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 3.34% | +8.61% |
Сравнение комиссий GKAT и MBSF
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MBSF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и MBSF
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности MBSF в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.48% | 4.71% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and MBSF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
MBSF has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.44% for GKAT.
GKAT is categorized as Global Equities, while MBSF is Bank Loan. They also come from different issuers: Scharf Investments and Regan. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.49% for MBSF.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и MBSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор