Сравнение GKAT с INKM
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 6.00%.
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам GKAT и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 6.00% | 2.46% |
Correlation
The correlation between GKAT and INKM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. INKM — Ранг доходности на риск
GKAT
INKM
Сравнение GKAT c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.58 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и INKM
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -28.58% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.69% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и INKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 5.96% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 8.30% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 9.78% | +2.17% |
Сравнение комиссий GKAT и INKM
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и INKM
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности INKM в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.84% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and INKM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and State Street. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.50% for INKM.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор