Сравнение GKAT с FWD
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 35.59%.
GKAT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 66.65%
- 3 года*
- 37.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.08% | 5.93% |
FWD AB Disruptors ETF | 35.59% | 13.10% |
Correlation
The correlation between GKAT and FWD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. FWD — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FWD
Сравнение GKAT c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и FWD
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -29.02% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.88% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -4.06% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 26.73% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 25.39% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 25.39% | -12.85% |
Сравнение комиссий GKAT и FWD
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и FWD
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности FWD в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and FWD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
GKAT has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.08% for FWD.
They also come from different issuers: Scharf Investments and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор