Сравнение GKAT с DCMT
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
GKAT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 7.38% | 5.93% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 1.66% |
Correlation
The correlation between GKAT and DCMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. DCMT — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение GKAT c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и DCMT
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -15.96% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -9.33% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.54% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 18.76% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 16.01% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 16.01% | -3.69% |
Сравнение комиссий GKAT и DCMT
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и DCMT
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.66% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and DCMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.66% for GKAT.
GKAT is categorized as Global Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Scharf Investments and DoubleLine. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор