PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GK с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GK и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и VEGA


2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%15.12%-15.02%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%.


GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий GK и VEGA

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

GK vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GKVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.69

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.71

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.92

-2.16

GK vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.48

-0.51

Корреляция

Корреляция между GK и VEGA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и VEGA

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VEGA в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GK и VEGA

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


GKVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-28.37%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-8.32%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-4.52%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-3.83%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

1.80%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и VEGA

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GKVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.21%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

7.23%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

11.98%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

12.31%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

12.67%

+11.39%