Сравнение GK с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GK и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и SPMO
GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
GK vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GK
SPMO
Сравнение GK c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.60 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.96 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.90 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.86 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между GK и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и SPMO
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GK и SPMO
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -30.95% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -12.70% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -7.31% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -4.66% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.60% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и SPMO
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.34% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.22% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 12.80% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.77% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.08% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 20.09% | +3.97% |