PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. GK is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.67%/yr vs 42.27%/yr for SPMO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GK и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

GK

1 день
-0.39%
1 месяц
6.78%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.43%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		16.84%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%7.91%

Correlation

The correlation between GK and SPMO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.80

The correlation between GK and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GK и SPMO

Секторы
GK
SPMO

Технологии

38.9%
52.6%

Коммуникационные услуги

16.6%
9.2%

Промышленность

16.3%
11.3%

Здравоохранение

7.6%
6.7%

Финансовые услуги

6.1%
5.9%

Коммунальные услуги

4.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

GK
38.9%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
SPMO
9.2%

Промышленность

GK
16.3%
SPMO
11.3%

Здравоохранение

GK
7.6%
SPMO
6.7%

Финансовые услуги

GK
6.1%
SPMO
5.9%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
SPMO
2.8%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
SPMO
4.3%

Сырьевые материалы

GK

-

SPMO
1.6%

Энергетика

GK

-

SPMO
3.4%

Недвижимость

GK

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GK vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.49

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.38

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.47

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

13.52

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.49

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.00

-0.84

Просадки

Сравнение просадок GK и SPMO

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-30.95%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-12.70%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-20.13%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.46%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-4.60%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.26%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и SPMO

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 5.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.39%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

14.49%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

17.70%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

19.30%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

20.31%

+3.61%

Сравнение комиссий GK и SPMO

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и SPMO

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GK and SPMO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to GK (5.56%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 42.27% vs 20.67% for GK. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 42.27% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор