PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GK с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GK и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и SPMO


2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.


GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий GK и SPMO

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

GK vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GKSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.60

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.96

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.90

-1.14

GK vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.86

-0.89

Корреляция

Корреляция между GK и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и SPMO

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GK и SPMO

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


GKSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-30.95%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-12.70%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-7.31%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-4.66%

-20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.60%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и SPMO

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.34% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GKSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.22%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

12.80%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

22.77%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

19.08%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

20.09%

+3.97%