Сравнение GK с SPIT
GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности GK и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
GK
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GK и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 10.64% | -2.59% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between GK and SPIT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GK vs. SPIT — Ранг доходности на риск
GK
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GK c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GK | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GK и SPIT
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GK | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -12.49% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.05% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -2.56% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GK | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 26.27% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 26.27% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 26.27% | -2.30% |
Сравнение комиссий GK и SPIT
GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и SPIT
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GK and SPIT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.07% for GK.
They also come from different issuers: AdvisorShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для GK и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор