PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GK is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.83%/yr vs 27.18%/yr for NACP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GK charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности GK и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%10.46%

Correlation

The correlation between GK and NACP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between GK and NACP shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GK и NACP

Секторы
GK
NACP

Технологии

38.9%
35.8%

Коммуникационные услуги

16.6%
9.8%

Промышленность

16.3%
8.7%

Здравоохранение

7.6%
9.2%

Финансовые услуги

6.1%
10.6%

Коммунальные услуги

4.5%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Энергетика

-

5.0%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

GK
38.9%
NACP
35.8%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
NACP
9.8%

Промышленность

GK
16.3%
NACP
8.7%

Здравоохранение

GK
7.6%
NACP
9.2%

Финансовые услуги

GK
6.1%
NACP
10.6%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
NACP
3.4%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
NACP
11.1%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
NACP
3.6%

Сырьевые материалы

GK

-

NACP
1.5%

Энергетика

GK

-

NACP
5.0%

Недвижимость

GK

-

NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

GK vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.14

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.17

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.56

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

20.04

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.14

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.93

-0.77

Просадки

Сравнение просадок GK и NACP

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-30.96%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-9.65%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-19.66%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.13%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-5.75%

-18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.19%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и NACP

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.44%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

11.13%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

14.02%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

17.47%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

18.70%

+5.23%

Сравнение комиссий GK и NACP

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и NACP

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

GK and NACP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (5.76%) compared to NACP (4.44%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs NACP's -30.96%.

On 3-year performance, NACP leads with 27.18% vs 20.83% for GK. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NACP has performed better with a 27.18% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.07% for GK.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Impact Shares. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор