PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GK с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с MSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 15.02%/yr vs -67.24%/yr for MSOX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности GK и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.

GK

1 день
-1.88%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
7.55%
С начала года
10.64%
1 год
17.02%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		10.64%17.78%20.10%21.19%-17.44%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between GK and MSOX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.27

Сравнение распределения секторов GK и MSOX

Секторы
GK
MSOX

Технологии

36.9%

-

Промышленность

16.6%

-

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Финансовые услуги

7.2%
182.4%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

GK
36.9%
MSOX

-

Промышленность

GK
16.6%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

GK
16.4%
MSOX

-

Здравоохранение

GK
9.3%
MSOX

-

Финансовые услуги

GK
7.2%
MSOX
182.4%

Коммунальные услуги

GK
5.0%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

GK
2.0%
MSOX

-

Сырьевые материалы

GK

-

MSOX

-

Энергетика

GK

-

MSOX

-

Недвижимость

GK

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с DWUSGK с VOOGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

GK vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GKMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.08

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.62

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.20

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-0.28

+4.37

GK vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GK и MSOX

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-99.75%

+52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-84.89%

+69.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-98.83%

+75.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-99.64%

+93.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-89.07%

+65.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

60.10%

-55.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 6.35%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

33.67%

-27.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

111.69%

-96.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

219.64%

-200.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

167.31%

-143.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

167.31%

-143.34%

Сравнение комиссий GK и MSOX

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и MSOX

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GK and MSOX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to GK (6.35%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, GK leads with 15.02% vs -67.24% for MSOX. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 15.02% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

GK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MSOX.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.95% for MSOX.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор