PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GK с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GK и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и IQM


2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%13.25%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий GK и IQM

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

GK vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GKIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.72

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.33

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.00

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

12.47

-6.71

GK vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.78

-0.82

Корреляция

Корреляция между GK и IQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и IQM

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок GK и IQM

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


GKIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-44.91%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-14.71%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-6.86%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-12.55%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.72%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и IQM

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 7.34%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GKIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

12.71%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

23.53%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

33.40%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

28.67%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

30.73%

-6.67%