Сравнение GK с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
GK и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и IQM
GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
GK vs. IQM — Ранг доходности на риск
GK
IQM
Сравнение GK c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.72 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.33 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.00 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 12.47 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.78 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между GK и IQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и IQM
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок GK и IQM
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -44.91% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -14.71% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -6.86% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -12.55% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.72% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и IQM
Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 7.34%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 12.71% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 23.53% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 33.40% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 28.67% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 30.73% | -6.67% |