PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с DWSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.67%/yr vs -4.91%/yr for DWSH. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. GK charges 0.75%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности GK и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -0.54%.

GK

1 день
-0.39%
1 месяц
6.78%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.43%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		16.84%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-0.59%

Correlation

The correlation between GK and DWSH is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between GK and DWSH has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов GK и DWSH

Секторы
GK
DWSH

Технологии

38.9%
-25.6%

Коммуникационные услуги

16.6%
-4.5%

Промышленность

16.3%
-13.5%

Здравоохранение

7.6%
-12.0%

Финансовые услуги

6.1%
-8.9%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
-12.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
-7.7%

Сырьевые материалы

-

-0.8%

Энергетика

-

-1.1%

Недвижимость

-

-5.9%

Технологии

GK
38.9%
DWSH
-25.6%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
DWSH
-4.5%

Промышленность

GK
16.3%
DWSH
-13.5%

Здравоохранение

GK
7.6%
DWSH
-12.0%

Финансовые услуги

GK
6.1%
DWSH
-8.9%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
DWSH

-

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
DWSH
-12.6%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
DWSH
-7.7%

Сырьевые материалы

GK

-

DWSH
-0.8%

Энергетика

GK

-

DWSH
-1.1%

Недвижимость

GK

-

DWSH
-5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

GK vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.55

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.63

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.93

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.64

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

-0.97

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.55

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.43

+0.59

Просадки

Сравнение просадок GK и DWSH

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-82.73%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-18.08%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-29.23%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-81.51%

+80.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-63.62%

+39.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

11.85%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 5.56%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.21%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

14.00%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

21.07%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

25.94%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

31.22%

-7.30%

Сравнение комиссий GK и DWSH

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и DWSH

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DWSH в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GK and DWSH have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to GK (5.56%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs DWSH's -82.73%.

On 3-year performance, GK leads with 20.67% vs -4.91% for DWSH. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.67% return vs -4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.75% for GK and 3.67% for DWSH.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор