PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GK с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GK и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и DWSH


2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 2.10%.


GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*

DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Сравнение комиссий GK и DWSH

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.


Доходность на риск

GK vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GKDWSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.24

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.15

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.24

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

-0.32

+6.08

GK vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.24

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.43

+0.39

Корреляция

Корреляция между GK и DWSH составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и DWSH

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DWSH в 6.18%


TTM20252024202320222021202020192018
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GK и DWSH

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и DWSH.


Загрузка...

Показатели просадок


GKDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-82.73%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-29.23%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-81.02%

+67.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-63.21%

+38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

21.82%

-17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и DWSH

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GKDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.19%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.92%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

27.77%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

25.72%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

31.42%

-7.36%