Сравнение GK с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
GK и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 2.10%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и DWSH
GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
GK vs. DWSH — Ранг доходности на риск
GK
DWSH
Сравнение GK c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.24 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.15 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.24 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | -0.32 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.24 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.43 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GK и DWSH составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и DWSH
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DWSH в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GK и DWSH
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -82.73% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -29.23% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -81.02% | +67.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -63.21% | +38.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 21.82% | -17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и DWSH
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.19% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 13.92% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 27.77% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 25.72% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 31.42% | -7.36% |