PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GK с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с DWSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, GK returned 3.12%/yr vs -3.35%/yr for DWSH. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. GK charges 0.75%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности GK и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -8.39%.

GK

1 день
-1.88%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
7.55%
С начала года
10.64%
1 год
17.02%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		10.64%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-0.82%

Correlation

The correlation between GK and DWSH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between GK and DWSH has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов GK и DWSH

Секторы
GK
DWSH

Технологии

36.9%
-32.6%

Промышленность

16.6%
-15.8%

Коммуникационные услуги

16.4%
-6.6%

Здравоохранение

9.3%
-13.7%

Финансовые услуги

7.2%
-13.5%

Коммунальные услуги

5.0%
-1.1%

Потребительский циклический сектор

3.0%
-21.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
-9.5%

Сырьевые материалы

-

-2.0%

Энергетика

-

-1.1%

Недвижимость

-

-2.3%

Технологии

GK
36.9%
DWSH
-32.6%

Промышленность

GK
16.6%
DWSH
-15.8%

Коммуникационные услуги

GK
16.4%
DWSH
-6.6%

Здравоохранение

GK
9.3%
DWSH
-13.7%

Финансовые услуги

GK
7.2%
DWSH
-13.5%

Коммунальные услуги

GK
5.0%
DWSH
-1.1%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
DWSH
-21.8%

Потребительский защитный сектор

GK
2.0%
DWSH
-9.5%

Сырьевые материалы

GK

-

DWSH
-2.0%

Энергетика

GK

-

DWSH
-1.1%

Недвижимость

GK

-

DWSH
-2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с DWUSGK с VOOGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL

Доходность на риск

GK vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GKDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.55

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.63

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.65

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-1.43

+5.53

GK vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GK и DWSH

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки DWSH в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-83.55%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-18.88%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-32.61%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-36.09%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-82.97%

+76.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-63.84%

+40.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

8.59%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 6.35%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

11.53%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

17.24%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

22.53%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

26.41%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

31.26%

-7.29%

Сравнение комиссий GK и DWSH

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и DWSH

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DWSH в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GK and DWSH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to GK (6.35%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs DWSH's -83.55%.

On 5-year performance, GK leads with 3.12% vs -3.35% for DWSH. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GK has performed better with a 3.12% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 0.07% for GK.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.75% for GK and 3.67% for DWSH.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор