PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с CWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.83%/yr vs 10.25%/yr for CWS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GK charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности GK и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -1.80%.

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и CWS

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%13.25%

Correlation

The correlation between GK and CWS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.66

The correlation between GK and CWS shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GK и CWS

Секторы
GK
CWS

Технологии

38.9%
18.5%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Промышленность

16.3%
22.4%

Здравоохранение

7.6%
25.1%

Финансовые услуги

6.1%
10.8%

Коммунальные услуги

4.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

3.0%
15.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

GK
38.9%
CWS
18.5%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
CWS

-

Промышленность

GK
16.3%
CWS
22.4%

Здравоохранение

GK
7.6%
CWS
25.1%

Финансовые услуги

GK
6.1%
CWS
10.8%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
CWS
4.0%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
CWS
15.1%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
CWS
4.2%

Сырьевые материалы

GK

-

CWS

-

Энергетика

GK

-

CWS

-

Недвижимость

GK

-

CWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

GK vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.08

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.01

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.08

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

-0.22

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.08

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.67

-0.50

Просадки

Сравнение просадок GK и CWS

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-33.82%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.92%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-16.56%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.21%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-4.54%

-19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.61%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и CWS

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.27%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

10.29%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

13.28%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

15.66%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

16.91%

+7.02%

Сравнение комиссий GK и CWS

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и CWS

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GK and CWS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (5.76%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs CWS's -33.82%.

On 3-year performance, GK leads with 20.83% vs 10.25% for CWS. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.83% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.07% for GK.

Their fees differ too: 0.75% for GK and 0.77% for CWS.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор