PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GK с CWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GK и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и CWS


2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-4.98%6.43%9.82%25.06%-10.42%13.25%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью -4.98%.


GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*

CWS

1 день
0.85%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-0.12%
3 года*
9.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Сравнение комиссий GK и CWS

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.


Доходность на риск

GK vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GKCWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.01

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.11

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.00

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

0.01

+5.74

GK vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.01

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.65

-0.69

Корреляция

Корреляция между GK и CWS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и CWS

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CWS в 0.32%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок GK и CWS

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и CWS.


Загрузка...

Показатели просадок


GKCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-33.82%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.92%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-9.25%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-4.51%

-20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.08%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и CWS

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GKCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.92%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

10.35%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

16.31%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

15.64%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

16.96%

+7.10%