Сравнение GK с CWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).
GK и CWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и CWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.98% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью -4.98%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и CWS
GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.
Доходность на риск
GK vs. CWS — Ранг доходности на риск
GK
CWS
Сравнение GK c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.01 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.11 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.00 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 0.01 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.01 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.65 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GK и CWS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и CWS
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CWS в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок GK и CWS
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и CWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -33.82% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -11.92% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -9.25% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -4.51% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.08% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и CWS
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.92% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 10.35% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 16.31% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 15.64% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 16.96% | +7.10% |