PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.83%/yr vs -2.34%/yr for CCOR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GK charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности GK и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%5.28%

Correlation

The correlation between GK and CCOR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.04

The correlation between GK and CCOR shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GK и CCOR

Секторы
GK
CCOR

Технологии

38.9%
16.2%

Коммуникационные услуги

16.6%
8.7%

Промышленность

16.3%
9.2%

Здравоохранение

7.6%
10.8%

Финансовые услуги

6.1%
17.7%

Коммунальные услуги

4.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

3.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.8%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

GK
38.9%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
CCOR
8.7%

Промышленность

GK
16.3%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

GK
7.6%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

GK
6.1%
CCOR
17.7%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
CCOR
6.3%

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
CCOR
9.4%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
CCOR
6.8%

Сырьевые материалы

GK

-

CCOR
5.1%

Энергетика

GK

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

GK

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

GK vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.87

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-1.15

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.69

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

-1.59

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.87

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.11

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GK и CCOR

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-22.99%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-8.75%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-12.31%

-11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-20.03%

+19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-7.29%

-16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.77%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и CCOR

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

1.78%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

4.96%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

6.93%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

11.10%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

10.75%

+13.18%

Сравнение комиссий GK и CCOR

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и CCOR

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GK and CCOR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (5.76%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, GK leads with 20.83% vs -2.34% for CCOR. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.83% return vs -2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.07% for GK.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for GK and 1.09% for CCOR.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор