PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

GJUN и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%7.30%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий GJUN и PHEQ

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

GJUN vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.83

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.73

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

8.89

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.53

-0.22

Корреляция

Корреляция между GJUN и PHEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и PHEQ

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок GJUN и PHEQ

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-12.55%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.85%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.24%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.02%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.53%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и PHEQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.90%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

4.84%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

10.66%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

8.78%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

8.78%

-0.69%