Сравнение GJUN с HELO
GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GJUN returned 8.89% vs 7.68% for HELO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GJUN charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности GJUN и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GJUN показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.18%.
GJUN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.52%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GJUN и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 3.97% | 10.00% | 13.24% | 7.21% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.18% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
Correlation
The correlation between GJUN and HELO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between GJUN and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GJUN vs. HELO — Ранг доходности на риск
GJUN
HELO
Сравнение GJUN c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GJUN | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.34 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 5.80 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GJUN и HELO
Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, примерно равная максимальной просадке HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GJUN | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -10.89% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -5.76% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.97% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.16% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.33% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GJUN и HELO
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 1.49%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GJUN | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.74% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 5.08% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 6.49% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 7.92% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 7.92% | -0.14% |
Сравнение комиссий GJUN и HELO
GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJUN и HELO
GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GJUN and HELO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELO has higher volatility (1.74%) compared to GJUN (1.49%). In terms of maximum drawdown, GJUN dropped -10.97% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, GJUN leads with 8.89% vs 7.68% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GJUN has performed better with a 8.89% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GJUN.
HELO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for GJUN.
They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for GJUN and 0.50% for HELO.
GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GJUN и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор