PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

GJUN и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и DNOV

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAPR

Сравнение комиссий GJUN и DNOV

И GJUN, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

GJUN vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.61

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.37

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.41

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

12.51

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.81

+0.50

Корреляция

Корреляция между GJUN и DNOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и DNOV

Ни GJUN, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и DNOV

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-15.03%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.13%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.35%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.06%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и DNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеют волатильность 2.59% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.70%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

4.47%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

9.10%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

7.59%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

9.12%

-1.03%