PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

GJUN и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий GJUN и CAOS

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

GJUN vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.63

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.90

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.85

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

1.40

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.63

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.26

+0.06

Корреляция

Корреляция между GJUN и CAOS составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и CAOS

Ни GJUN, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и CAOS

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-3.60%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-3.60%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.93%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.90%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.18%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.74%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

1.31%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

4.68%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

4.37%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

4.37%

+3.72%