PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

GJUN и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и BUFD

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий GJUN и BUFD

GJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Доходность на риск

GJUN vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.04

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.90

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

10.38

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.87

+0.44

Корреляция

Корреляция между GJUN и BUFD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и BUFD

Ни GJUN, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и BUFD

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, примерно равная максимальной просадке BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-10.75%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.57%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.72%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.03%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.59% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.68%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

4.10%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

9.03%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

7.71%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

7.63%

+0.46%