PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJUN с BGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GJUN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GJUN returned 11.43% vs 13.34% for BGLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GJUN charges 0.85%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности GJUN и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.78%.

GJUN

1 день
0.04%
1 месяц
0.78%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.50%
1 год
11.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
0.46%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.77%
1 год
13.34%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJUN и BGLD

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		3.76%10.00%13.24%6.43%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.78%33.03%21.80%5.41%

Correlation

The correlation between GJUN and BGLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с GMARGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с IVVM
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

GJUN vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.13

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.56

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.21

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

3.81

+17.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.13

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.06

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GJUN и BGLD

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJUNBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-16.19%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-11.11%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.79%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.64%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

3.51%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и BGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 0.32%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJUNBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

2.18%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

10.05%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

11.90%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

9.97%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

9.89%

-2.01%

Сравнение комиссий GJUN и BGLD

GJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и BGLD

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.98%.

ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.98%44.32%25.04%10.49%0.40%
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GJUN and BGLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLD has higher volatility (2.18%) compared to GJUN (0.32%). In terms of maximum drawdown, GJUN dropped -10.97% vs BGLD's -16.19%.

On 1-year performance, BGLD leads with 13.34% vs 11.43% for GJUN. On fees, GJUN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GJUN has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGLD has performed better with a 13.34% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 43.98%, compared with 0.00% for GJUN.

GJUN is categorized as Options Trading, while BGLD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for GJUN and 0.91% for BGLD.

GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJUN и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор