Сравнение GJUL с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
GJUL и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GJUL и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GJUL и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | -0.95% | 12.72% | 14.29% | 7.33% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
GJUL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GJUL и PHEQ
GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
GJUL vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
GJUL
PHEQ
Сравнение GJUL c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GJUL | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.83 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.73 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 8.89 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GJUL | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GJUL и PHEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJUL и PHEQ
GJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок GJUL и PHEQ
Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GJUL | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.68% | -12.55% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -7.85% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.24% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -1.02% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.53% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GJUL и PHEQ
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеют волатильность 2.87% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GJUL | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.90% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.84% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 10.66% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 8.78% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 8.78% | -0.64% |