PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

GJUL и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и IVVM

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с APRTGJUL с APRWGJUL с CAOSGJUL с FFEB
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий GJUL и IVVM

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

GJUL vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.50

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.39

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

7.89

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.98

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между GJUL и IVVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и IVVM

GJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GJUL и IVVM

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-11.62%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.29%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.72%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.96%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.64%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) составляет 2.87%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.76%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

6.04%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.91%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

9.82%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

9.82%

-1.68%