PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

GJUL и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и IVVB

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с APRTGJUL с FFEBGJUL с AAPRGJUL с APRP
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий GJUL и IVVB

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

GJUL vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.52

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.59

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

7.12

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.05

+0.31

Корреляция

Корреляция между GJUL и IVVB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и IVVB

GJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GJUL и IVVB

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-13.08%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.90%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.45%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.67%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.54%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и IVVB

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что GJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.67%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

6.27%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

10.63%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

9.47%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

9.47%

-1.33%