PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

GJUL и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и APRT

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%5.09%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с APRPGJUL с APRQGJUL с APRW
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий GJUL и APRT

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

GJUL vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.08

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.74

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

11.46

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.00

+0.36

Корреляция

Корреляция между GJUL и APRT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и APRT

Ни GJUL, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок GJUL и APRT

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-14.98%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.70%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.11%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.32%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и APRT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) составляет 2.87%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что GJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.03%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

3.83%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

10.97%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

10.82%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

10.40%

-2.26%