Сравнение GIYIX с GIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).
GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GIYIX и GIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIYIX и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 0.42% | 5.20% | 7.04% | 6.81% | -1.19% | 0.17% | 1.78% | 2.45% | 0.16% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью -0.52%.
GIYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIYIX и GIBIX
GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GIBIX в 0.50%.
Доходность на риск
GIYIX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
GIYIX
GIBIX
Сравнение GIYIX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIYIX | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 1.09 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.85 | 1.57 | +7.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.19 | +1.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.76 | 1.92 | +9.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.11 | 5.96 | +48.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIYIX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.09 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.45 | 0.10 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.92 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между GIYIX и GIBIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIYIX и GIBIX
Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности GIBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 3.99% | 4.35% | 5.15% | 4.38% | 1.67% | 0.78% | 1.45% | 2.52% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок GIYIX и GIBIX
Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и GIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIYIX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -21.44% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -2.99% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.15% | -21.44% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.30% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.44% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.96% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIYIX и GIBIX
Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.22%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIYIX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.58% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.54% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 4.34% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 5.81% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 4.74% | -3.31% |