PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIYIX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIYIX и DFYGX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%.


GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Ultra Short Duration Fund

DFA Two-Year Government Portfolio

Сравнение комиссий GIYIX и DFYGX

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.


Доходность на риск

GIYIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIYIXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

2.38

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.85

2.73

+6.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

3.66

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.76

1.91

+9.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.11

5.30

+48.81

GIYIX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа DFYGX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIYIXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.38

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

1.56

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.85

+0.32

Корреляция

Корреляция между GIYIX и DFYGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и DFYGX

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности DFYGX в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и DFYGX

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и DFYGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIYIXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-4.46%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.04%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-4.36%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.30%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.38%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и DFYGX

Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIYIXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.15%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.41%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.21%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

1.22%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

0.99%

+0.44%