PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIYIX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIYIX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIYIX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

GIYIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с NUSFXGIYIX с FHCOXGIYIX с FHQFX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий GIYIX и CUTAX

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

GIYIX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIYIXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

3.33

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.63

5.65

+3.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.00

2.40

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.76

7.51

+4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

55.43

39.18

+16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIYIX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIYIXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

3.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.46

2.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.77

+0.39

Корреляция

Корреляция между GIYIX и CUTAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и CUTAX

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и CUTAX

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIYIXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-1.79%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.40%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-1.79%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.40%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.22%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.08%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и CUTAX

Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.22%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIYIXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.38%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.63%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

0.89%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

1.03%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

0.93%

+0.50%