Сравнение GIUSX с GUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG).
GIUSX управляется Guggenheim. GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и GUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | 0.79% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 2.21%.
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и GUG
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Доходность на риск
GIUSX vs. GUG — Ранг доходности на риск
GIUSX
GUG
Сравнение GIUSX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.36 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 3.87 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.17 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и GUG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и GUG
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности GUG в 9.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и GUG
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и GUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -32.78% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -8.03% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -4.82% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -12.02% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.96% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и GUG
Текущая волатильность для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) составляет 1.64%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.40% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 8.69% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 13.43% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 17.72% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 17.72% | -12.92% |