PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIUSX с GUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIUSX и GUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIUSX и GUG


2026 (YTD)20252024202320222021
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class
-0.47%7.86%2.91%7.07%-16.63%0.79%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 2.21%.


GIUSX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.01%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.75%

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Guggenheim Active Allocation Fund

Сравнение комиссий GIUSX и GUG

GIUSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.


Доходность на риск

GIUSX vs. GUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIUSX c GUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIUSXGUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.75

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.36

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

3.87

+1.66

GIUSX vs. GUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIUSX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GUG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIUSX и GUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIUSXGUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.75

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.17

+0.52

Корреляция

Корреляция между GIUSX и GUG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIUSX и GUG

Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности GUG в 9.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class
4.39%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIUSX и GUG

Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и GUG.


Загрузка...

Показатели просадок


GIUSXGUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.02%

-32.78%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-8.03%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.82%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-12.02%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.96%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GIUSX и GUG

Текущая волатильность для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) составляет 1.64%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIUSXGUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.40%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

8.69%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

13.43%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

17.72%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

17.72%

-12.92%