Сравнение GIUSX с GUG
GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) and GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) are both mutual funds - GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim, while GUG is a Tactical Allocation fund actively managed by Guggenheim. Over the past 3 years, GIUSX returned 4.96%/yr vs 14.85%/yr for GUG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GIUSX charges 0.50%/yr vs 3.86%/yr for GUG.
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и GUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 7.15%.
GIUSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 2.67%
GUG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIUSX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 0.59% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | 0.79% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 7.15% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Correlation
The correlation between GIUSX and GUG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIUSX vs. GUG — Ранг доходности на риск
GIUSX
GUG
Сравнение GIUSX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.76 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.19 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.23 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и GUG
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и GUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIUSX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -32.78% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -7.80% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -12.10% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -3.00% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -11.62% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.63% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и GUG
Текущая волатильность для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) составляет 1.50%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIUSX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 3.32% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 8.05% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 11.30% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 17.52% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 17.52% | -12.69% |
Сравнение комиссий GIUSX и GUG
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и GUG
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности GUG в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.79% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.01% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIUSX and GUG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUG has higher volatility (3.32%) compared to GIUSX (1.50%). In terms of maximum drawdown, GIUSX dropped -22.02% vs GUG's -32.78%.
GIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIUSX и GUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор