PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIUSX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIUSX с FTBFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, GIUSX returned 2.47%/yr vs 2.27%/yr for FTBFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GIUSX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности GIUSX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIUSX показывает доходность 0.27%, а FTBFX немного выше – 0.28%. За последние 10 лет акции GIUSX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.27% соответственно.

GIUSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
0.08%
С начала года
0.27%
1 год
4.75%
3 года*
4.77%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
2.47%

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
0.08%
С начала года
0.28%
1 год
4.51%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIUSX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		0.27%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%1.20%6.61%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.28%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between GIUSX and FTBFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.91

The correlation between GIUSX and FTBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTHRXGIUSX с GOFGIUSX с FHPFXGIUSX с HYLBGIUSX с SECEX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

GIUSX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIUSX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIUSXFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.27

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.88

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.64

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

4.55

+0.08

GIUSX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIUSX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIUSX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIUSX и FTBFX

Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIUSXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.02%

-18.25%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.89%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-5.82%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-18.25%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.02%

-18.25%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.59%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.31%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.04%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GIUSX и FTBFX

Текущая волатильность для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIUSXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.09%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.97%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.75%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

5.68%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.74%

+0.09%

Сравнение комиссий GIUSX и FTBFX

GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIUSX и FTBFX

Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FTBFX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.37%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.84%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GIUSX and FTBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTBFX has higher volatility (1.09%) compared to GIUSX (1.01%). In terms of maximum drawdown, GIUSX dropped -22.02% vs FTBFX's -18.25%.

FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIUSX и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор