Сравнение GISOX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GISOX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GISOX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | -4.04% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GISOX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.95% против 9.83% соответственно.
GISOX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 5.95%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GISOX и IWM
GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
GISOX vs. IWM — Ранг доходности на риск
GISOX
IWM
Сравнение GISOX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GISOX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.15 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.70 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.93 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 7.08 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GISOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.15 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.15 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GISOX и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GISOX и IWM
Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.53% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок GISOX и IWM
Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GISOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -59.05% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -13.74% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -31.91% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -41.13% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.86% | -7.33% | -27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -10.83% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.73% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GISOX и IWM
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.57% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GISOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.36% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 14.48% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 23.18% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 22.54% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 22.99% | -4.40% |