- ISIN
- US31761R7659
- CUSIP
- 31761R765
- Эмитент
- Grandeur Peak Funds
- Дата выпуска
- 31 авг. 2015 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) прибавил 20.1% с начала года. Текущая цена акции GISOX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GISOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $938.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) показал доход в 20.07% с начала года и 20.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GISOX составила 7.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 7.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GISOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GISOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 3.45% | -6.67% | 19.64% | 2.84% | -1.12% | 20.07% | ||||||
| 2025 | 4.91% | -3.43% | -5.82% | 7.29% | 7.16% | 4.64% | -2.49% | 0.28% | -2.60% | 0.91% | -1.35% | 0.92% | 9.82% |
| 2024 | -7.18% | 2.58% | 0.76% | -3.94% | 2.84% | -1.06% | 3.32% | 2.01% | 0.96% | -6.86% | -1.20% | -1.98% | -10.00% |
| 2023 | 9.45% | -3.42% | -1.62% | 0.67% | -3.45% | 4.20% | 1.20% | -3.99% | -4.83% | -8.72% | 17.69% | 9.51% | 14.58% |
| 2022 | -15.06% | -4.51% | -0.54% | -11.12% | -2.76% | -10.94% | 10.50% | -6.16% | -13.26% | 4.03% | 12.38% | -4.45% | -37.61% |
| 2021 | -0.54% | 2.09% | -0.62% | 7.85% | 3.66% | 3.29% | 2.87% | 4.61% | -4.04% | 5.08% | -2.76% | 1.19% | 24.41% |
Метрики бенчмарка
Grandeur Peak International Stalwarts Fund has an annualized alpha of -2.03%, beta of 0.82, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 110.66% of S&P 500 Index downside but only 88.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.03% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.03%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 88.68%
- Участие в снижении
- 110.66%
Комиссия
Комиссия GISOX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GISOX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GISOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.93 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 13.52 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grandeur Peak International Stalwarts Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.10 | $0.02 | $2.18 | $0.05 | $0.02 | $0.34 | $0.21 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grandeur Peak International Stalwarts Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grandeur Peak International Stalwarts Fund показал максимальную просадку в 47.98%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grandeur Peak International Stalwarts Fund составляет 18.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -47.98%окт. 2022 г. | 10mo 28d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -33.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.01%март 2021 г. | 19d | 1mo 9d | 1mo 28dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.56%янв. 2016 г. | 16d | 1mo 13d | 1mo 29dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| GISOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -56.78% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -18.90% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -25.43% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -33.92% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | -0.74% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -10.72% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.97% | +2.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GISOX
Добавьте Grandeur Peak International Stalwarts Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GISOX