PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с GPEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GISOX с GPEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GISOX (Grandeur Peak International Stalwarts Fund) and GPEOX (Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - GISOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Grandeur Peak Funds, while GPEOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GISOX returned 7.93%/yr vs 6.47%/yr for GPEOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GISOX charges 1.15%/yr vs 1.68%/yr for GPEOX.

Доходность

Сравнение доходности GISOX и GPEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у GPEOX с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции GISOX превзошли акции GPEOX по среднегодовой доходности: 7.93% против 6.47% соответственно.

GISOX

1 день
0.00%
1 месяц
1.29%
С начала года
20.07%
6 месяцев
22.01%
1 год
20.21%
3 года*
9.26%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
7.93%

GPEOX

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.08%
С начала года
17.47%
6 месяцев
17.16%
1 год
23.16%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GISOX и GPEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		20.07%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		17.47%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.27%

Correlation

The correlation between GISOX and GPEOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between GISOX and GPEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с GPGCXGISOX с IWMGISOX с GPROXGISOX с GPGOXGISOX с GGSOXGISOX с GPIOXGISOX с SCHF
Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VMMSXGPEOX с VWOGPEOX с GPROXGPEOX с GPMCXGPEOX с GPGOXGPEOX с VEMAXGPEOX с GGSOX

Доходность на риск

GISOX vs. GPEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c GPEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXGPEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.46

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.15

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.31

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

6.69

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. GPEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPEOX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и GPEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXGPEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок GISOX и GPEOX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки GPEOX в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и GPEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISOXGPEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-35.84%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.22%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-19.53%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-35.84%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-35.84%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.50%

-5.91%

-12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-13.18%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.52%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и GPEOX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеют волатильность 5.76% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISOXGPEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.53%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

13.72%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.13%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

14.42%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

14.53%

+4.32%

Сравнение комиссий GISOX и GPEOX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GPEOX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и GPEOX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GPEOX в 22.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.42%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		22.14%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%

Часто задаваемые вопросы

GISOX and GPEOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GISOX has higher volatility (5.76%) compared to GPEOX (5.53%). In terms of maximum drawdown, GISOX dropped -47.98% vs GPEOX's -35.84%.

GPEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GISOX и GPEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор