PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с GPEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GISOX с GPEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX).

GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GISOX и GPEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GISOX и GPEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		1.20%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.27%

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у GPEOX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции GISOX превзошли акции GPEOX по среднегодовой доходности: 6.25% против 5.14% соответственно.

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%

GPEOX

1 день
1.20%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
13.41%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOXGISOX с ALOIX
Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VWOGPEOX с VMMSXGPEOX с VEMAXGPEOX с GPMCXGPEOX с GGSOXGPEOX с GPGCXGPEOX с GPGOX

Сравнение комиссий GISOX и GPEOX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GPEOX в 1.68%.

GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

GISOX vs. GPEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c GPEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXGPEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.87

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.58

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. GPEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPEOX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и GPEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXGPEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.05

Корреляция

Корреляция между GISOX и GPEOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и GPEOX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GPEOX в 25.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		25.70%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%

Просадки

Сравнение просадок GISOX и GPEOX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки GPEOX в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и GPEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GISOXGPEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-35.84%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.79%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-35.84%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-35.84%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-18.94%

-14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-13.26%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.47%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и GPEOX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеют волатильность 8.16% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GISOXGPEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

8.29%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

12.04%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

16.25%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

14.02%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

14.27%

+4.34%