PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с GPROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GISOX с GPROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX).

GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. GPROX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GISOX и GPROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GISOX и GPROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		-6.17%8.87%5.51%14.86%-34.54%19.78%41.16%29.39%-15.86%30.73%

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у GPROX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям GPROX по среднегодовой доходности: 6.25% против 7.77% соответственно.

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%

GPROX

1 день
2.38%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-5.50%
1 год
6.22%
3 года*
5.97%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Grandeur Peak Global Reach Fund

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOX
Часто сравнивают с GPROX:
GPROX с GPGOXGPROX с GPIOXGPROX с GGSOXGPROX с GPEOXGPROX с GPGCXGPROX с GPMCXGPROX с ARTHX

Сравнение комиссий GISOX и GPROX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GPROX в 1.49%.

GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

GISOX vs. GPROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GPROX
Ранг доходности на риск GPROX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPROX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPROX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPROX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPROX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPROX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c GPROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXGPROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.45

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.72

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.45

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

1.54

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. GPROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GPROX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и GPROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXGPROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между GISOX и GPROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и GPROX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GPROX в 20.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		20.98%19.69%12.03%0.14%0.00%15.32%8.09%2.58%11.25%1.49%0.13%3.75%

Просадки

Сравнение просадок GISOX и GPROX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки GPROX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и GPROX.

Загрузка...

Показатели просадок

GISOXGPROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-43.86%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.29%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-43.86%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-43.86%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-22.80%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-12.96%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.62%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и GPROX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GISOXGPROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

6.90%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

10.20%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.42%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

17.74%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.96%

+1.65%