Сравнение GISOX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GISOX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GISOX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | -1.31% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GISOX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.59% соответственно.
GISOX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -3.34%
- 10 лет*
- 6.25%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GISOX и SCHF
GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
GISOX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
GISOX
SCHF
Сравнение GISOX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GISOX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.76 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.40 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.75 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 10.59 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GISOX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.76 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.56 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GISOX и SCHF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GISOX и SCHF
Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.51% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок GISOX и SCHF
Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GISOX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -34.87% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.48% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -29.14% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -34.87% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -7.16% | -25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -7.44% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.98% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GISOX и SCHF
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 8.16% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GISOX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.94% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 11.79% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 17.75% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.14% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.09% | +1.52% |